用同學(xué)
2021-05-12 11:07組合書P517例6第2題，請問這個the active risk of the optimal portfolio is the square root of the sum of active weights squared times the active volatility squared for each security，是指的哪個公式？在講義哪個位置？
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1個回答
Sherry Xie助教
2021-05-17 16:54
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同學(xué)你好，此處上課沒有講，但是可以回想一下我們在一級組合中學(xué)的投資組合標準差公式，給定各資產(chǎn)權(quán)重和標準差來求整體組合的標準差。那么這里就是把各資產(chǎn)權(quán)重變成主動權(quán)中，把標準差變成主動風(fēng)險。
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