黃同學(xué)
2021-05-12 11:11老師，固收百題的case9，第4題，為什么預(yù)期credit將要惡化時(shí)，要買入shorter duration的公司債呢？
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2021-05-12 15:56
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同學(xué)，下午好。
因?yàn)檫@里提到信用利差擴(kuò)大，那么久期衡量利率變動(dòng)對(duì)債券價(jià)格的敏感程度，久期越大則利率變動(dòng)對(duì)債券的敏感程度越大，因此賣出久期較大債券而買入久期較小債券一定程度上是在減少利率變動(dòng)的影響程度。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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