郭同學(xué)
2021-05-12 11:4199%的置信區(qū)間算VAR值。難道不是2.33嗎?怎么是2.58?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Millie助教
2021-05-12 16:21
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同學(xué)你好,這個(gè)題不是算VaR,求的是99%置信區(qū)間的下限。所以z值用的是99%的雙尾。
