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2021-05-12 11:55老師,這道題不能用下面這個公式,是因為題目給的LR和PD是單個position的數(shù)值,不是整體的數(shù)值嗎? ULp=EAD*根號下(pd*sigemaLR^2 + LR^2*sigemaPD^2)
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1個回答
Jenny助教
2021-05-12 19:15
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同學你好,不是呀,這個公式是計算單個資產(chǎn)的非預期損失,而我們要求的是組合的預期損失呀。
