王同學(xué)
2021-05-12 12:22Megan case 第一題,因?yàn)閜ortfolio非常concentrate而且和market portfolio有區(qū)別,為什么不能理解為是由于分析師加入了自己的觀點(diǎn)所以導(dǎo)致和market portfolio不同,所以是BLM呢
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1個(gè)回答
Johnny助教
2021-05-12 20:25
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同學(xué)你好,可以直接從三個(gè)選項(xiàng)的特性來進(jìn)行判斷。傳統(tǒng)MVO的一大缺點(diǎn)就是太集中化,而reverse optimization和Black Litterman是能夠解決這個(gè)缺陷的。所以傳統(tǒng)MVO所得出的資產(chǎn)配置結(jié)果是較為集中的,而B和C選項(xiàng)所得出的結(jié)果是較為分散化的。
