項同學(xué)
2021-05-12 14:29老師第45題的D選項,如果把distribution中,小于0的部分看成尾部,那么波動率增加,會導(dǎo)致尾部變肥,導(dǎo)致大于0的部分占比下降,EE應(yīng)該是會下降才對啊
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1個回答
Jenny助教
2021-05-12 19:18
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同學(xué)你好,答疑高峰期,麻煩附一下題干哈。如有不便,敬請見諒。
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追問
好的老師
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追答
同學(xué)你好,謝謝你的附圖。這個選項其實只是問EE的數(shù)值呀,并不需要去考慮占比,EE只是某個時刻的敞口,平均敞口才需要去考慮權(quán)重和占比呀。波動率越大,那么就可能出現(xiàn)更極端的數(shù)值,敞口也就越大呀。
