米同學(xué)
2021-05-12 15:14老師你好，請(qǐng)問(wèn)54題，KMV模型的dd=1.96，歷史上1.2%比例會(huì)違約，所以違約概率是1.2%，那dd在中間是起什么作用的呢？
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-05-12 19:22
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同學(xué)你好，dd就是起到找違約概率的作用呀，他會(huì)給你一系列的dd和歷史違約概率，比如dd=1.2，違約概率是0.8%，dd=1.4， 違約概率是1%，dd=1.96，違約概率是1.2%。那么根據(jù)這個(gè)表格，你算出來(lái)的dd是1.96，你就知道它對(duì)應(yīng)的歷史違約概率應(yīng)該是1.2%。
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追問(wèn)
dd的意義就像是查表的那個(gè)數(shù)是么～
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追答
對(duì)的，就是你查找違約概率的依據(jù)
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