抱同學(xué)
2021-05-12 15:16老師,這道題為什么直接算組合的VaR不對(duì)呢
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-05-12 19:06
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同學(xué)你好,因?yàn)槟氵@里組合的波動(dòng)率的計(jì)算,沒(méi)有考慮“權(quán)重”。
每個(gè)資產(chǎn)的權(quán)重:1/2。
即下圖
