18****66
2021-05-12 17:07老師第九題的第二問(wèn)我是不是也可以依據(jù)題干中提到的連續(xù)復(fù)利,mac D=modified D,假設(shè)Y變動(dòng)1bp,用求modified D的公式變相求出mac D?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Millie助教
2021-05-12 18:55
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,假設(shè)y變動(dòng)1bp求duration,你說(shuō)的是effective duration吧?求近似值是可以的,但是不是很精確。
