倪同學(xué)
2021-05-12 17:11老師您好,為什么這里的ytm不用除以2 不是semi嗎
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Millie助教
2021-05-12 17:42
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同學(xué)你好,這個(gè)題問的是DV01,可直接從DV01的定義上分析(并不用考慮ytm):
DV01表示收益率每變化1個(gè)基點(diǎn),債券價(jià)格變動(dòng)多少金額。
收益率從7%變動(dòng)到6.85%,變化了15個(gè)基點(diǎn);價(jià)格從119.78變到了120.9,變化了1.12,所以DV01=1.12/15=0.07467
