劉同學
2021-05-12 17:22wrong way risk 是什么意思?
所屬:FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2021-05-12 19:34
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同學你好,錯路風險(wrong way risk,WWR)是指PD和交易對手的信用質(zhì)量之間呈現(xiàn)正相關(guān)的關(guān)系,使得整體CVA會增大,最常見的表現(xiàn)是當PD上升時,EE也上升,面臨的信用風險增大。這個在二級信用會重點學習的。
