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2018-05-02 18:36老師好252題，C選項(xiàng)，是不是還應(yīng)該看是short還是long put option吧？如果是，long put option，如果是買(mǎi)入一個(gè)看空齊全，那么這個(gè)看空期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格越高，當(dāng)然是他的期權(quán)本身價(jià)值越高，但如果是賣(mài)出一個(gè)看空期權(quán)。short put option，顯然是看多的一方，那是不是應(yīng)該是執(zhí)行價(jià)格越低，put的價(jià)值越高。極限情況就是以0元執(zhí)行價(jià)格賣(mài)出一個(gè)put option，那么其premium基本可以看成無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益。比如在日本這樣的負(fù)利率國(guó)家，rf<0的情況。
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1個(gè)回答
金程教育Alfred助教
2018-05-03 09:57
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同學(xué)你好，一般題目里沒(méi)有特別說(shuō)明的話(huà)，就默認(rèn)是long方的，如果要說(shuō)short方，題目里都會(huì)明說(shuō)的。
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