倪同學(xué)
2021-05-12 18:41可以理解期權(quán) 但是為什么正態(tài)分布會(huì)蒙特卡洛模擬更適用 delta normal也是用了正態(tài)分布的假設(shè)吧?
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1個(gè)回答
Millie助教
2021-05-12 19:05
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同學(xué)你好,選擇C的原因是,c選項(xiàng)中說the portfolio consists of options,期權(quán)是非線性資產(chǎn),用delta-normal不精確,蒙特卡洛模擬更適合。
