倪同學(xué)
2021-05-12 19:59老師您好,如果說原先頭寸的gamma和vega很大 即使賣出頭寸 也不一定會導(dǎo)致負吧?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Millie助教
2021-05-13 11:23
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同學(xué)你好,gamma和vega的正負只與long還是short有關(guān),與大小無關(guān)。
long:gamma正,vega正;
short:gamma負,vega負
