倪同學(xué)
2021-05-12 20:04老師您好,c選項(xiàng)的協(xié)方差矩陣怎么理解 我不記得講過了,麻煩老師再說一下謝謝
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1個(gè)回答
Millie助教
2021-05-13 11:27
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同學(xué)你好,計(jì)算組合VaR的公式如圖;
如果是有n個(gè)資產(chǎn),需要考慮兩兩間的相關(guān)性,此時(shí)就需要協(xié)方差矩陣
