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2021-05-12 20:32為什么多因素模型的計(jì)算方法是3×50+，，，這樣算呢
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-05-13 11:54
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同學(xué)你好，以50個(gè)公司，三個(gè)因子APT模型為例，當(dāng)有一個(gè)因子發(fā)生變動(dòng)的時(shí)候，這五十個(gè)公司的收益都會(huì)發(fā)生變動(dòng)，如果這三個(gè)因子相互獨(dú)立那么每個(gè)因子變動(dòng)一次，這五十家公司都要計(jì)算一次，所以是3*50=150次。再考慮三個(gè)因子之間的相關(guān)性，所以再加上3*2/2。
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