Steven
2021-05-12 22:1025題如果直接問價(jià)格而不是期權(quán)價(jià)格的話應(yīng)該怎么分析，上課的時(shí)候與lognormal那個(gè)圖對(duì)比的橫縱坐標(biāo)都是什么
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-05-13 14:03
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這道題就是用隱含波動(dòng)率來推導(dǎo)期權(quán)價(jià)格。標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格并不是通過隱含波動(dòng)率來推導(dǎo)的。
波動(dòng)率微笑圖中的橫坐標(biāo)是執(zhí)行價(jià)格?？v坐標(biāo)是波動(dòng)率，對(duì)應(yīng)的對(duì)數(shù)正態(tài)分布圖縱坐標(biāo)是概率密度，在外匯期權(quán)的分析中橫坐標(biāo)是匯率，在股票的對(duì)數(shù)正態(tài)分布中橫坐標(biāo)是股票價(jià)格。
0
0
0
0
