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2021-05-12 23:21請教老師第86題,麻煩老師講解下B,C,D 選項,這是哪里的知識點,怎么推到出來的呢?謝謝
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Millie助教
2021-05-13 16:21
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同學(xué)你好,根據(jù)convexity的補充公式(了解即可),可知convexity和MacD是正向相關(guān)。
coupon rate越大,Mac duration越小,所以convexity越??;因此convexity和coupon rate反向相關(guān)。
久期可以理解為“平均還款期”,期限越長,久期越大。
