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2021-05-12 23:24請(qǐng)教老師第87題,VEGA不用對(duì)沖么老師?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Millie助教
2021-05-13 15:04
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同學(xué)你好,題目只提到gamma和delta中性,沒有提vega,所以不用管vega對(duì)沖。
實(shí)際上vega對(duì)沖比gamma、delta對(duì)沖更復(fù)雜而且效果不好,因?yàn)椴▌?dòng)率的變化非常不穩(wěn)定。(可以想象一下股價(jià)的波動(dòng),受太多因素影響)
