想同學(xué)
2018-05-02 19:07這四道題都是關(guān)于累計(jì)違約概率的。信用風(fēng)險(xiǎn)白題中34和37題還有2018官方練習(xí)題的29題、78題都是關(guān)于違約概率的。34題的提問形式是“find the probability when a company defaults in year two given surviving the first year“37題的提問形式是“the probability of survival in the first year followed by a default in the second year”這兩者有什么區(qū)別導(dǎo)致解題方式不一樣？如何分辨？指數(shù)分布中，楊老師上課時(shí)講到累計(jì)違約概率沒有記憶性具體是什么意思？另外，這個(gè)78題麻煩解釋一下解題思路~
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1個(gè)回答
Galina助教
2018-05-03 17:20
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34題的提問形式是“find the probability when a company defaults in year two given surviving the first year“
37題的提問形式是“the probability of survival in the first year followed by a default in the second year”這兩者有什么區(qū)別導(dǎo)致解題方式不一樣？如何分辨？
given 計(jì)算的是條件概率。 followed就是正常的求給定時(shí)間段的概率
指數(shù)分布中，楊老師上課時(shí)講到累計(jì)違約概率沒有記憶性具體是什么意思？
指數(shù)分布的無記憶性推導(dǎo)如圖。
另外，這個(gè)78題麻煩解釋一下解題思路~
78題思路如圖。
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