Phyllis
2021-05-13 03:17老師 關(guān)于QQplot. 請問QQ圖里斜向上的直線(正態(tài)分布在QQplot圖里的線)和肥尾的曲線中間在x=0,y=0的坐標(biāo)點(diǎn)重合。老師這個重合的點(diǎn)說明了什么？記得基礎(chǔ)班講好像是說明二者的累計違約概率相同（不確定），還有就是說明峰是相同的（感覺不對）。是否是這樣？不理解為何累計違約概率是相同的，還有就是 峰肯定是不同的吧，一個正態(tài)分布 另一個是肥尾
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Yvonne助教
2021-05-13 13:10
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同學(xué)你好，這里不要想太多，這題有點(diǎn)漏洞，題目考察的重點(diǎn)在于如何利用QQ plot來判斷經(jīng)驗分布的形態(tài)，是尖峰肥尾還是矮峰瘦尾，是有偏還是無偏，其他不要想太多。
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追問
不是呀老師，我是看基礎(chǔ)班的知識點(diǎn)筆記想到問這里的。以前基礎(chǔ)班老師說中間重合部分是由于累計違約概率和峰相同。但是 我理解起來峰不可能同呀，累計違約概率也不知該如何理解。
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追答
累計概率就是算下面這個圖的面積，下面這兩條線都是對稱的，在0點(diǎn)畫垂直線，左側(cè)的面積都相等都等于0.5。
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追問
老師 這個圖是QQplot的PDF圖嗎？（沒太見過和QQplot相關(guān)的這種帶峰度的圖）。嗯，老師 您的意思是 以QQplot的中間點(diǎn)為對稱，左右兩個分布累計概率是相同的，但是峰度對肥瘦尾不同而有所不同是嗎？
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追答
不是QQplot的圖，是標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布和其他類似于標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布的概率密度函數(shù)圖。在你發(fā)的那張圖中左右兩側(cè)的概率是相同的，但是如果是有偏的它們的概率就是不同的，這里我們只研究尖峰肥尾還是矮峰瘦尾，至于有偏的分布它的峰度是多少不在FRM的考試范圍內(nèi)。
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