zhangxianpu
2021-05-13 07:14PPT上和以前的題,THETA <0
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Millie助教
2021-05-13 13:55
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同學(xué)你好,是的,大部分情況下的期權(quán)theta<0,但是有一個特例:深度實值歐式看跌期權(quán),theta>0。
而題目是辨析題,只要有反例,就不能說 “identical for both a call and a put option”,所以要考慮特殊情況,theta不符合。
