劉同學(xué)
2021-05-13 10:24老師這里算E（x平方）的時(shí)候?yàn)槭裁匆右粋€(gè)0平方乘（1-PD）呢
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1個(gè)回答
Millie助教
2021-05-13 13:58
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同學(xué)你好，這里計(jì)算的方差Var是金額形式，所以損失的金額也要考慮進(jìn)去。違約后損失的金額是LGD*EAD，不違約損失的金額就是0。
如果你的問題是：為什么是平方？
方差=平方的期望-期望的平方。
平方的期望指的是：X^2乘以各自的概率，再加和。x的取值有兩種：一種是違約，概率PD，損失的金額是LGD*EAD；另一種是不違約，概率1-PD，損失金額是0。所以平方的期望=（EAD*LGD）^2 * PD+0^2 *(1-PD)
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