王同學(xué)
2021-05-13 11:55請(qǐng)問(wèn)下,為了提升檢測(cè)力度,書(shū)上寫(xiě)了兩種辦法,其中一個(gè)是提高樣本容量n,另一個(gè)是降低confidence level,這里的置信水平是回測(cè)的置信水平還是VaR的置信水平? 我自己的理解: 因?yàn)榍懊嬗兄v,VaR的置信水平越高,越容易拒絕原假設(shè),導(dǎo)致一類(lèi)錯(cuò)誤上升,二類(lèi)錯(cuò)誤下降,檢測(cè)力度上升;這是不是說(shuō)明,文中說(shuō)的是回測(cè)的置信水平? 回測(cè)的置信水平越低,α越高,一類(lèi)錯(cuò)誤越高、二類(lèi)錯(cuò)誤越低,檢測(cè)力度越高。
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-05-13 13:53
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同學(xué)你好,是的,你的理解是正確的,這里降低的置信水平是回測(cè)的置信水平。
