黃同學
2021-05-13 14:25老師，在equity強化班里，***老師說active risk和active share不一定是正相關(guān)的，和degree of cross-correlation有關(guān)。請問如果兩個資產(chǎn)的correlation高，那對active risk和active share分別有什么影響呢？
所屬：CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
開開助教
2021-05-13 14:51
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同學你好，通常情況active risk 隨active share的增加而增加，特例是diversified factor 這種風格的，他因為在factor層面進行了分散化，所以active risk不是很高，但是選股層面它依然可以和benchmark很不一樣，導致較高的active share。 degree of cross-correlation指的是組合和benchmark在表現(xiàn)上的相似程度，cross-correlation越高，說明組合和基準“越像”，則active risk 越低。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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