金同學
2021-05-13 15:23老師請問這道題的a如果想用“影響option價格因素里volatility增大時，call和put value都會增大“解釋的話該怎么理解？因為如果這樣想的話a應(yīng)該是對的但是視頻里老師用uncertainty解釋的undervalue。所以想問能用volatility變大option value變大解釋一下嗎。
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1個回答
Evian, CFA助教
2021-05-14 13:58
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└(^o^)┘你好同學，
嗯嗯，你的理解是正確的！
當標的資產(chǎn)（股票）價格的波動升高的時候，以股票為標的資產(chǎn)的期權(quán)價格將會升高。
不過我們題目中A選項描述的是標的資產(chǎn)股指價格的走勢，而不是期權(quán)。
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