1個回答
金程教育吳老師助教
2018-05-02 21:08
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學(xué)員你好。gamma類似于convexity理解,gamma<0,更具風(fēng)險。delta positive或delta negative比delta neutral更具風(fēng)險(要不然我們也不會對沖使delta=0,即delta neutral)整個過程可以用泰勒展開理解。
