徐同學(xué)
2018-05-02 20:37每個(gè)選項(xiàng)都不會(huì) 特別驕傲
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Michael助教
2018-05-02 21:13
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學(xué)員你好，這個(gè)題目的I選項(xiàng)，delta normal這個(gè)方法更加簡(jiǎn)單，因?yàn)榻M合的方差在資產(chǎn)數(shù)量很多的時(shí)候需要估計(jì)兩兩協(xié)方差，所以估計(jì)參數(shù)更多，難度更大；III選項(xiàng)不是Var的定義，10%表示的是一種概率，說明每周損失超過20000的概率為10%，不是一定為10%。其他兩個(gè)說法都對(duì)。
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追問
Var可以充分考慮diversification呀⊙?⊙
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追答
對(duì)呀，var的計(jì)算里面是有考慮相關(guān)系數(shù)的呀。
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