yifan Hu
2021-05-13 16:44老師好 1）這題通過(guò)DW TEST 不是只能說(shuō)明沒(méi)有serial correlation ,為什么也可以證明沒(méi)有multicollinearity?視頻里指用來(lái)DW test 沒(méi)有用high R，pass F test, fail Test來(lái)證明有沒(méi)有多重共線性. DW TEST 不是只能用來(lái)看有沒(méi)有serial correlation的嗎？判斷有沒(méi)有multicollinarity 是不是看是否high R平方，pass F test, fail Test的是嗎？ 2） 這model里。JPY/USA change 的Tstat= 0.981919 是不在拒絕域里的，所以是fail to reject H0, 這是不是指fail T test, 然后這里R6 = 0.56， Fstat很大，所以pass the F test. 不是說(shuō)明是有multicollinarity 的問(wèn)題的嗎？ 一般R平方多大的時(shí)候才能說(shuō)明是high R? 謝謝
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Kevin助教
2021-05-13 17:14
該回答已被題主采納
同學(xué)你好！
1.視頻講得的確有問(wèn)題。DW只能用于檢驗(yàn)序列自相關(guān)。
多重共線性的判斷：1.回歸系數(shù)的t檢驗(yàn)均不顯著，F(xiàn)檢驗(yàn)和R^2比較顯著；2.兩個(gè)自變量之間的相關(guān)系數(shù)的絕對(duì)值大于0.7。符合其中任意一個(gè)，即有多重共線性的問(wèn)題。
2.你說(shuō)的是對(duì)的；并沒(méi)有一個(gè)明確的數(shù)值，大于這個(gè)數(shù)就是high R^2。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地幫助你理解該知識(shí)點(diǎn)，煩請(qǐng)【點(diǎn)贊】。你的反饋是我們進(jìn)步的動(dòng)力，祝你順利通過(guò)考試~
-
追問(wèn)
謝謝 Kevin老師回復(fù)。
這model里。JPY/USA change 的Tstat= 0.981919 是不在拒絕域里的，所以是fail to reject H0, 這是不是指fail T test， 也就是回歸系數(shù)的t檢驗(yàn)均不顯著, 然后這里R6 = 0.56， Fstat很大，所以pass the F test （即F檢驗(yàn)和R^2比較顯著）， 是否就可以推出這model 是有multicollinarity 的問(wèn)題的嗎？ 如果這里有multicollinarity的問(wèn)題話，是不是這題應(yīng)該選A 不是C？謝謝。 -
追答
同學(xué)你好！
注意看多重共線性判斷中：是t檢驗(yàn)均（劃個(gè)重點(diǎn)）不顯著。本題中NASDAQ return的p-value小于alpha，說(shuō)明顯著不為0，所以不存在多重共線性。 -
追問(wèn)
謝謝Kevin老師回復(fù)， 是不是這題不用看JPY/USD Change這個(gè)變量？ 這個(gè)變量的PVALUE > alpha, 所以不拒絕原假設(shè)，也就是這項(xiàng)=0，是不顯著的。不是符合多重共線性的條件之一，再加這里R平方=0.56，通過(guò)F檢驗(yàn)。 為什么這里不用考慮這本JPY/USD Change這個(gè)變量？謝謝。
-
追答
同學(xué)你好！
1.是的，不需要看匯率改變。
2.我換個(gè)表述吧，多重共線性的判斷：1.所有（再劃一次重點(diǎn)）回歸系數(shù)的t-statistics are not significantly different from 0，F(xiàn)-statistic和R^2比較大；2. ....
本題中，NASDAQ return is significantly different from 0，違反了所有t-statistics are not significantly different from 0，所以不必看匯率，直接可以判斷不符合多重共線性。
3.不考慮JPY/USD Change這個(gè)變量的理由見(jiàn)2。 -
追問(wèn)
明白了。謝謝，Kevin老師！
-
追答
不客氣 繼續(xù)加油哈~
0
0
1
1
