王同學(xué)
2021-05-13 17:13個(gè)人IPS押題第九題： $5million of capital losses from the collar? 不應(yīng)該只是損失put的期權(quán)費(fèi)么？ 因?yàn)閮r(jià)值增加了5million肯定是執(zhí)行call option而不執(zhí)行put option
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2021-05-17 11:12
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同學(xué)，下午好。
因?yàn)檫@里涉及賣出看漲期權(quán)和買入看跌期權(quán)，股票期權(quán)是基于collar執(zhí)行價(jià)格之上漲了5m，那么對(duì)方執(zhí)行看漲期權(quán)的時(shí)候我們就需要買入相應(yīng)的股票給對(duì)方，由此產(chǎn)生的損失。當(dāng)然受限于題目給出的信息，這里的5m也只是概數(shù)，沒(méi)有考慮具體的期權(quán)費(fèi)和執(zhí)行價(jià)格。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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