夏同學(xué)
2021-05-13 20:08債券復(fù)制時兩個債券的權(quán)重之和一定等于1嗎?
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Millie助教
2021-05-14 11:24
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同學(xué)你好,是的。
債券復(fù)制是將N個債券組成一個組合,使得這個組合擁有與另一個債券一樣的現(xiàn)金流,所以組合中N個債券的權(quán)重之和是1。
(如果組合中是3個債券,也就是用3個債券去復(fù)制另一個債券,那么這3個債券的權(quán)重為1)
