房同學
2021-05-13 20:25老師 投資組合的估計要怎么做 沒看明白
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Jenny助教
2021-05-14 15:26
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同學你好，這道題目其實主要還是要問你，這個組合收益率超過26%的概率。這類問概率的題目基本都是要查表的，也就是你要先求出組合的均值，看這個均值距離26%多少個標準差，其實就是求z值，或者說z統(tǒng)計量，那么這里面就要用到組合均值和標準差。組合里包含兩個資產(chǎn)，p fund是50m，a fund是200m，所以p的占比是50/250=0.2， a的占比是200/250=0.8. 所以組合收益均值等于各資產(chǎn)的占比乘以收益。組合收益的方差等于（各資產(chǎn)的占比x各資產(chǎn)的標準差）^2之和，因為資產(chǎn)之間相互獨立，所以相關(guān)系數(shù)為0，那么資產(chǎn)間的協(xié)方差就是0了，所以不用考慮。那么組合收益的方差求出來后開方，就是組合收益的標準差了，帶入z統(tǒng)計量的公式計算即可求出z，最后查表即可。步驟跟解析里面是一樣的，我就不贅述了。
建議可以直接在網(wǎng)校平臺做題，每個題目下方會有視頻解析，和中英文解析，老師會具體演示沒一個解題步驟。
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