韓同學(xué)
2021-05-13 21:08請問計(jì)算均值和波動率怎么區(qū)分用哪個(gè)置信區(qū)間?我以為用回測的。
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-05-14 15:36
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同學(xué)你好,前面說的是1-day 99.5% VaR說明計(jì)算VaR的置信水平是99.5%。后面提到at a 95% confidence level 就是回測的置信水平,一般在說VaR的置信水平時(shí)都會在后面提到VaR。
