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2021-05-13 21:39老師您好，這里是相關(guān)系數(shù)是2啊，即rho=2 ，為什么您寫的是貝塔是2
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-05-14 13:43
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，相關(guān)系數(shù)只可能是-1到1之間的數(shù)字不可能是2。請(qǐng)問你在哪里看到相關(guān)系數(shù)是2？
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追問
45題的bata怎么算？
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追答
這里題目中提到correlation is 1說明，ρ=1，而前面有提到twice the volatility of index，說明個(gè)股的標(biāo)準(zhǔn)差是指數(shù)標(biāo)準(zhǔn)差的兩倍，所以β應(yīng)該是等于2的。
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