GJSR
2018-05-02 22:14老師好，本題選A，存在A這種情況是不是意味著無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為負(fù)，才會(huì)euro put option greater then x-s。
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1個(gè)回答
金程教育Alfred助教
2018-05-03 09:52
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同學(xué)你好，這題考的是這個(gè)點(diǎn)，我們知道看跌期權(quán)是股價(jià)下跌時(shí)賺錢，所以他的價(jià)值一般是X-S,但是因?yàn)槭菤W式期權(quán)，只能到期行權(quán)，所以要折現(xiàn)。也就是圖片里的這個(gè)式子。那么option是只有權(quán)利沒(méi)有義務(wù)的，所以如果期權(quán)價(jià)值小于0的話，投資者是不會(huì)行權(quán)的，這時(shí)候他的價(jià)值就是0
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