劉同學(xué)
2021-05-13 22:16AR(1)模型的方差不是常數(shù),所以一定會(huì)出現(xiàn)隨機(jī)游走嗎?
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-05-14 17:36
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同學(xué)你好,方差不是常數(shù)只是違反了協(xié)方差平穩(wěn)的一個(gè)條件,說(shuō)明的是不平穩(wěn),隨機(jī)游走只是不平穩(wěn)其中一個(gè)來(lái)源,隨機(jī)游走有自己的檢驗(yàn)來(lái)判斷呀。
