胡同學(xué)
2021-05-13 22:45為什么第69題題目中的ΣCVaR不等于VaRp呢?
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1個回答
Adam助教
2021-05-14 15:35
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同學(xué)你好,
理論上說應(yīng)該是相等的,所有的cvar加起來應(yīng)該等于整體投資組合的var的,這道題出的不夠嚴謹……可能是出題目的人數(shù)字沒有湊好……
