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2021-05-13 22:53老師為什么Optimal Risky Portfolio里的Rf的配比是0？
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2021-05-14 16:08
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└(^o^)┘你好同學(xué)，
optimal risky portfolio是optimal CAL和EF的切點(diǎn)，同樣是EF上的一點(diǎn)，所以不包含Rf無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)。
我們可以理解為應(yīng)該包含，因?yàn)閛ptimal CAL是Rf無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和optimal risky portfolio的連線，只不過(guò)這個(gè)切點(diǎn)包含Rf無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的百分比是0%
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