TTER
2021-05-13 23:04不明白這里為啥就是CVAR了
所屬：CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2021-05-14 16:44
該回答已被題主采納
└(^o^)┘你好同學(xué)，
VaR描述的是一定時(shí)間，某個(gè)概率對(duì)應(yīng)的損失。
CVaR描述的是一定時(shí)間，超過(guò)VaR對(duì)應(yīng)損失的全部尾部損失的加權(quán)平均值。由題目中“expected value”預(yù)期的價(jià)值和“exceed 100million”超過(guò)VaR值，可以判斷。
為乘風(fēng)破浪的你【點(diǎn)贊】??讓我們知曉您對(duì)答疑服務(wù)的支持！～
0
0
0
0
