袁同學(xué)
2021-05-14 00:17原版書reading 33的example 9 mini-case A的： （1）第二問，equity的波動(dòng)為什么不是從國債的波動(dòng)低，標(biāo)準(zhǔn)差小的角度說，看公式應(yīng)該是和資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差大小正比的也？ （2）第四問，分別給出的原因其中最后一個(gè)說，調(diào)整后的收益是增加的，這個(gè)改怎么理解呢？
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1個(gè)回答
Kevin助教
2021-05-14 11:01
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同學(xué)你好！
1.less subject to volatility arising from changes in credit default spreads on corporate loans.這說的就是資產(chǎn)的波動(dòng)低哈
2.c的大致意思：銀行將來可以在蕭條后，快速從政府債轉(zhuǎn)回貸款。整個(gè)case應(yīng)該是在蕭條的背景下，所以進(jìn)行這樣的轉(zhuǎn)換，有利于抵御蕭條，在蕭條后的未來，收益上升。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地幫助你理解該知識(shí)點(diǎn)，煩請【點(diǎn)贊】。你的反饋是我們進(jìn)步的動(dòng)力，祝你順利通過考試~
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