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2018-05-02 22:27基礎(chǔ)概念問題:請(qǐng)問expected exposure 是橫坐標(biāo)嗎?那縱坐標(biāo)代表什么呢?PFE準(zhǔn)確的含義是什么呢?
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1個(gè)回答
Galina助教
2018-05-08 11:06
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那橫坐標(biāo)是分位點(diǎn)。和正態(tài)分布一樣。
縱坐標(biāo)是概率。
PFE表示給定置信水平下的未來潛在違約敞口。也就是credit var
