李同學(xué)
2021-05-14 07:26老師好，我們?cè)谡flonger dated fixed income futures 時(shí)，是假定了一個(gè)30年期的國債，為什么要用假定的呢？現(xiàn)實(shí)中沒有30年期的國債嘛？ 還有在實(shí)務(wù)中，我們國債期貨有10年期主力合約，5年期主力合約，這些也都是虛擬債券嘛？只是用來交割的債券不同？
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1個(gè)回答
Kevin助教
2021-05-18 10:55
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同學(xué)你好！
1.實(shí)際國債到期期限各不相同，想通過標(biāo)準(zhǔn)futures提高國債交易的活躍程度，就會(huì)假定一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的國債，然后各種國債經(jīng)過調(diào)整因子轉(zhuǎn)換成標(biāo)準(zhǔn)國債?，F(xiàn)實(shí)中有30年期的國債。
2.10年和5年都是標(biāo)準(zhǔn)化的futures，也就是假定一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的債券，然后不同國債調(diào)整成標(biāo)準(zhǔn)的futures。是交割的債券不同。
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