張同學
2021-05-14 10:08老師 如果portfolio中3個資產(chǎn)的correlation等于1，假設PD=2%，單個資產(chǎn)的exposure=1，LGD=30%，則99%的WCL等于？
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1個回答
Jenny助教
2021-05-14 13:50
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同學你好，WCL是最差情景損失，那么一個資產(chǎn)違約，所有資產(chǎn)都違約了，因為相關系數(shù)是1， 所以WCL=3*1*30%=0.9.
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