吳同學(xué)
2021-05-14 13:06老師好,請(qǐng)問為什么在二叉樹模型做期權(quán)定價(jià)時(shí)是用連續(xù)復(fù)利方式進(jìn)行折現(xiàn)呢?普通復(fù)利不合適嗎?
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1個(gè)回答
Millie助教
2021-05-14 13:12
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同學(xué)你好,期權(quán)一般都是連續(xù)復(fù)利的;債券一般是離散復(fù)利。
