夏同學(xué)
2021-05-14 13:41預(yù)留額外資本金，不會(huì)降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)敞口嗎？有了額外資本金，當(dāng)資金不夠時(shí)就可以用到了啊，為什么是降低了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敞口呢？買(mǎi)保險(xiǎn)不是相當(dāng)于多了一層保障嗎？為什么要考慮到保險(xiǎn)公司違約的情況呢？這種情況概率不是很低嗎？
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1個(gè)回答
Millie助教
2021-05-14 14:37
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同學(xué)你好，單選題就是要選擇最合適的一個(gè)選項(xiàng)。
economic capital增加，可以覆蓋很多風(fēng)險(xiǎn)敞口；所以說(shuō)降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)敞口也是可以的，ACD前半段都可以
（correlation risk這個(gè)題沒(méi)有體現(xiàn)出，降低相關(guān)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)該增加分散化程度，也就是購(gòu)買(mǎi)不相關(guān)產(chǎn)品；保險(xiǎn)與原資產(chǎn)的相關(guān)性未知）
但是購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)，不會(huì)增加market risk exposure，也沒(méi)有提到model risk；雖然保險(xiǎn)公司違約的概率小，但不是完全沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)，所以如果保險(xiǎn)公司違約，credit risk增加。綜上，C最合適。
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