穆同學(xué)
2021-05-14 14:19開始，這個(gè)smirk這里，不明白risk revesal說的什么意思。
所屬：CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Kevin助教
2021-05-14 14:48
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同學(xué)你好！
1.什么是risk reversal： long 高行權(quán)價(jià)的call，short 低行權(quán)價(jià)的put。risk reversal在外匯中使用較多，當(dāng)投資者持有外匯多頭時(shí)，應(yīng)該short risk reversal，此時(shí)該組合相當(dāng)于long collar，從而完成匯率風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)沖。
2.思維導(dǎo)圖中：put implied volatility高，應(yīng)該賣出put，買入call，相當(dāng)于risk reversal的long方；call implied volatility高，應(yīng)該賣出call，買入put，相當(dāng)于risk reversal的short方。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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