曾同學(xué)
2021-05-14 20:27Q33:老師,這里的futures rate=3%是怎么推出來(lái)的阿?
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-05-17 16:11
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同學(xué)你好,這是歐洲美元期貨合約的報(bào)價(jià)特點(diǎn)。
歐洲美元期貨利率實(shí)際上是一種“折扣率”
FQ=100×(1-Ft)
假設(shè)現(xiàn)在有一個(gè)歐洲美元期貨,鎖定的利率是2%,那么這時(shí)候的報(bào)價(jià)就是100*(1-2%)=98。
