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2021-05-14 21:06在計算組合variance的時候說correlation 越小var越小，比如correlation 等于負1的時候，分散化效果更好。但是負1不是完全負相關(guān)嗎，就是從絕對值看，相關(guān)性也很高，為什么不是相關(guān)性0的時候分散化效果更好？
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1個回答
Evian, CFA助教
2021-05-17 17:51
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└(^o^)┘同學(xué)你好，
分散化效果好，可以理解為資產(chǎn)之間相關(guān)性使得投資組合的標準差降低了，相關(guān)性用相關(guān)系數(shù)ρ量衡量，從公式的角度思考當其他條件不變只有ρ變化，ρ為-1時，投資組合的標準差最小。
ρ為0是表示沒有線性相關(guān)，并不能說明有最好的分散化效果。
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