湯同學(xué)
2021-05-14 22:46請(qǐng)問一下,這里為什么beta是單位,beta不是敏感因子嗎?不是多一單位的變化就會(huì)導(dǎo)致敏感系數(shù)單位的變化?
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-05-17 11:21
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,β是敏感因子,衡量的是它對(duì)應(yīng)的lambda變動(dòng)一個(gè)單位會(huì)引起等式左邊收益率變化多少單位。
