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2021-05-15 00:07老師，這題份數(shù)怎么算，能給寫一下嗎？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Millie助教
2021-05-17 10:07
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同學(xué)你好，這個(gè)題算份數(shù)可能不是很嚴(yán)謹(jǐn)，因?yàn)轭}目并沒有明確一份的key rate01是多少，所以需要假設(shè)一些條件：
假設(shè)underlying每份的key rate01是23970，共一份；對(duì)沖工具每份面值100，每份key rate01是0.048，
則23970+0.048x=0，可求出x=499375
在此假設(shè)下，對(duì)沖工具需要499375份。
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